プロクシってゆーのは、Proxy・・・即ち「代理」って意味なの。
要するに、代理をしてくれるのよね。
まぁ、プロクシでもプロキシでも同じコトです。
（Proxy の発音記号調べたら [praksi] / [proksi] だったから、「プロクシ」って書くけど(^_^;)）
ファイヤーウォールをたててると、外から接続も出来なければ内側からも接続出来なかったり、もしくは面倒なコト（ファイヤーウォールにログインする）をしないと出れなかったりして、とっても不便だったらしいんだけど Web が主流になって、そんな面倒なコトをやってられなくなって、プロクシってゆー代理なサーバーが登場したってワケ。
とは言え、最近は「許可されたクライアントからの要求は、何もないかのよーに素通りさせるファイヤーウォール機能」みたいな素晴らしい技術（笑）があるから、プロクシは必ずしも必要ぢゃないんだけど(^_^;)
＃ 先述の NAPT ルータとかがそーなんだけど（爆）
プロクシって、なんで「代理」なのかってゆーと・・・。
だから、「ファイヤーウォールのない環境ならプロクシは要らないんぢゃ？」って思ふかもしれないですねぇ。
最近「串」とか呼ばれてたりして、みんなして通してるのはプロクシのキャッシュ機能の恩恵を受けるためでわないかと。
＃ 代理で要求してもらったりするワケだから、多少情報も隠れるかもしれないけど。
ってゆーのも、プロクシがクライアントから要求を受けて、見に行った URL の内容をとっておいて、再び同じサイトを見たいって言われたときに、そのサイトが更新されてないかどーかチェックして、されてなかったら、自分の（プロクシの）中にあるデータを見せるコトによっていちいち指定したトコまで見に行かなくて良い分、速くなるってゆー。
クライアント「ねぇねぇ、プロクシさん。http://www88.sakura.ne.jp/~mettice/ が見たいんだけど・・・。」ただ、実際 1台コンピュータを余計に多く通ってるから、もしデータがプロクシの中になかったりすると、逆に遅くなるかもですねぇ。
（ファイヤーウォールがあるときは、遅くても「見れないよりマシ」ってなるんだろーけど（笑））
で、プロクシってゆーのは、各プロトコルごとに存在してて、HTTP プロクシとか FTP プロクシとか。Web ブラウザで通すプロクシって言ったら、大抵 HTTP プロクシでせうねぇ。
ちなみに、確かプロクシ HTTP とか プロクシ FTP とか、そーゆープロトコルでアクセスするんだと思ったので、プロクシを通すためには、通すプロトコルを扱うアプリケーションがプロクシ対応でないとダメなのです。
（要するに FTP だけ扱えても、FTP プロクシ は通れないってコトです）
＃ 語弊があるかもですけど、詳細を知りたいヒトは調べてくださいです。自分で(^_^;)
だから、プロクシ非対応の FTP クライアントで、FTP プロクシを通ろーとしても無理なのです。
FTP プロクシを通ろーとするんぢゃなくて、FTP プロクシにログインしよーとしちゃうでせう。
まぁ、そーゆーコトなのです。